معامله گران با تکنیک بک تست و آزمایش یک استراتژی در برابر حرکات قیمت گذشته، می توانند اثربخشی آن را قبل از ریسک سرمایه واقعی ارزیابی کنند. این فرآیند امکان ارزیابی سیستماتیک استراتژی ها را فراهم کرده و به معامله گران کمک می کند تا روش های خود را بر اساس شواهد تجربی اصلاح کنند. تریدرها برای بک تست استراتژی خود از پلتفرم هایی مانند MetaTrader 4 یا TradingView استفاده می کنند که به آنها اجازه می دهد معاملات را بر روی داده های تاریخی شبیه سازی کنند.

با این حال، به یاد داشته باشید؛ با اینکه بک تست روند آینده بازار را به ما نشان می دهد؛ گذشته همیشه نشان‌دهنده عملکرد آینده نیست. در ادامه نکاتی برای داشتن بک تست

backtesting چیست و چرا مهم است؟

بک‌تست (Backtesting) روشی برای ارزیابی کارایی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های گذشته بازار است. با بک تست می‌توانید استراتژی‌های خود را پیش از اجرای آن‌ها در حساب واقعی آزمایش کرده و آن‌ها را بهبود بخشید.

با بک تست علاوه بر اطمینان از اینکه استراتژی شما می‌تواند معاملات سودآوری به همراه داشته باشد یا نه؛ می‌‌توانید بدون به خطر انداختن پوزیشن‌های معاملاتی باز خود، تنظیمات و استراتژی‌‌های مختلفی را بر روی ترید خود پیاده کنید.

بک‌تست بر این ایده استوار است که استراتژی‌هایی که در گذشته نتایج خوبی داشته‌اند؛ احتمالاً در شرایط کنونی بازار هم عملکرد مثبتی خواهند داشت. بنابراین می‌توان استراتژی‌های معاملاتی خود را بر روی داده‌های گذشته آزمایش کرده و از کارایی آن اطمینان حاصل نمود.

مزایای استفاده از بک تست در معاملات

backtesting مزایای بسیاری دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

ارزیابی بدون ریسک سرمایه

یکی از بزرگ‌ترین مزایای بک‌تست، امکان ارزیابی استراتژی معاملاتی بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی است. در واقع، بک‌تست نوعی شبیه سازی است که در آن دیگر نگران از دست دادن سرمایه خود نیستید. در معاملات لایو، هر تصمیمی با ریسک مالی همراه است و اشتباهات می‌توانند هزینه‌بر باشند. اما با بک‌تست شرایط شبیه‌ سازی‌ شده‌ای فراهم می‌شود که می توانید نحوه عملکرد استراتژی‌هایتان را در شرایط واقعی بازار بسنجید.

برای مثال، اگر استراتژی معاملاتی جدیدی بر اساس اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و RSI طراحی کرده‌اید؛ می‌توانید با استفاده از بک‌تست و بررسی داده‌های تاریخی جفت‌ارز AUD/USD طی پنج سال گذشته، عملکرد استراتژی را در بازارهای مختلف (روندی، خنثی یا پرنوسان) ارزیابی کنید.

درک دقیق از عملکرد استراتژی با بک تست

backtesting اطلاعات ارزشمندی درباره شاخص‌های کلیدی عملکرد یک استراتژی ارائه می‌دهد و به شما اطمینان می‌دهد که آیا استراتژی شما مؤثر است یا خیر. این شاخص‌ها شامل مواردی از جمله نسبت ریسک به ریوارد، بیشترین افت سرمایه (Maximum Drawdown)، بازدهی معاملات و عملکرد کلی استراتژی در شرایط مختلف بازار است. برای مثال، ممکن است متوجه شوید که استراتژی شما در بازارهای روندی عملکرد خوبی دارد؛ اما در بازارهای خنثی و بدون روند ضعیف است. براساس این اطلاعات می‌توانید استراتژی خود را بهبود دهید و در شرایط مختلف بازار آزمایش کنید.
علاوه بر این، بک‌تست به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کنید و مناسب‌ترین بازه زمانی و شرایط بازار را برای استراتژی‌تان مشخص کنید.

آموزش با کمترین هزینه

بازارهای مالی  بسیار پرریسک هستند و معمولا اشتباهات می تواند با ضرر و زیان بالایی همراه باشد. این زیان‌ها ممکن است روی روان‌شناسی معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد و در نهایت به ضررهای بیشتری منجر شود.
backtesting یک روش مقرون‌ به‌ صرفه برای یادگیری از اشتباهات است. بدون آنکه زیان واقعی متحمل شوید. با استفاده از بک‌تست، می‌توانید نقاط ضعف استراتژی خود مانند نقاط ورود یا خروج نامناسب را شناسایی و اصلاح کنید. همچنین، backtesting می‌تواند هزینه‌های پنهان استراتژی شما، مانند اسلیپیج یا کمیسیون، را آشکار کند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در انتخاب بروکر یا مدیریت حجم معاملات خود اتخاذ کنید.

ایجاد اعتماد به‌ نفس

اعتماد یکی از عناصر کلیدی برای موفقیت در معاملات است. اگر به استراتژی خود اعتماد کافی نداشته باشید؛ پایبندی به آن، به‌ویژه در دوره‌های نوسان یا زیان، دشوار خواهد بود. backtesting شواهدی از عملکرد موفق استراتژی در گذشته ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوید.

چگونه backtesting را به درستی انجام دهیم؟

بک تست فرایند ارزیابی یک استراتژی معاملاتی براساس داده های تاریخی است که نشان می دهد این استراتژی در گذشته چگونه عمل کرده است. همچنین back test  برای بهینه سازی استراتژی و میزان سود‌آوری و ضعف‌های آن بسیار مفید است. برای اینکه بک تست را به درستی انجام دهید؛ موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

1. داده‌هایی که برای  بک تست استفاده می‌کنید باید تا حد ممکن دقیق و کامل باشند. این به معنی استفاده از داده‌های یک منبع معتبر است که تمام دوره زمانی مورد نظر شما را پوشش دهد.
2. محیط back test  باید تا حد ممکن شبیه به محیط معاملاتی واقعی باشد. یعنی باید از همان پلتفرم معاملاتی، اسپردها و لغزش‌هایی که در حساب معاملاتی لایو استفاده می‌کنید بهره ببرید.
3. back test  باید روی تایم فریم های مختلف انجام شود تا عملکرد استراتژی معاملاتی خود را در طول زمان‌های مختلف بسنجید. در این صورت می‌توانید استراتژی‌هایی پیدا کنید که هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت سودآور باشند.
4. انطباق بیش از حد فرایندی است که در آن استراتژی معاملاتی را به گونه‌ای طراحی می‌کنید که دقیقا با داده‌های تاریخی تطابق پیدا کند. این کار می‌تواند منجر به بهینه‌ سازی بیش از حد و عملکرد ضعیف استراتژی در معاملات واقعی شود. بنابراین باید از تنظیم بیش از حد استراتژی خود روی داده‌های گذشته پرهیز کنید.

ابزارها و نرم‌افزارهای مناسب برای بک‌تست (backtesting)

backtesting را می‌توان هم بصورت دستی و هم با استفاده از ابزارهای تست‌گیری انجام داد. در روش دستی، خودتان باید دارایی و چارچوب زمانی back test را مشخص کرده و سپس نتایج حاصل را بررسی کنید. در سیستم بک تست خودکار، باید از نرم افزار استفاده کنید. البته در نرم‌افزارهای مختلف، نحوه بک‌تست گرفتن متفاوت است. در ادامه به بهترین ابزارهای بک‌تست اشاره می‌کنیم.

متاتریدر 4 (MetaTrader 4)

متاتریدر 4 در بین کاربران ایرانی بسیار محبوب است. این پلتفرم قابلیت back test را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. با MT4 می‌توان تمام معیارهای استراتژی را اجرا کرد. امکان بک‌تست هم در نسخه رایگان موجود است و هم در نسخه پولی. در نسخه رایگان به تمام ویژگی‌های اصلی بک‌تست دسترسی خواهید داشت؛ در حالی که در نسخه پولی امکانات بیشتری از جمله تست استراتژی در نمودارها وجود دارد.

برای انجام back test در متاتریدر 4، باید از Strategy Tester استفاده کنید. این ابزار امکان تست استراتژی‌های مختلف را با داده‌های تاریخی فراهم می‌کند. در متاتریدر، ابتدا به بخش View رفته و Strategy Tester را انتخاب کنید تا صفحه مربوطه ظاهر شود. می توانید از کلید ترکیبی Ctrl+R  هم استفاده کنید. سپس باید چندین پارامتر را تنظیم کنید:

• Expert: اکسپرت (ربات معاملاتی) یا اندیکاتوری که می‌خواهید عملکرد آن را بررسی کنید؛ انتخاب کنید.
• Symbol: نماد معاملاتی مد نظر را وارد کنید.
• Time Frame: تایم‌فریم را انتخاب کنید.
• Date Range : تاریخ شروع و پایان بک‌تست را مشخص کنید.

پس از تنظیم این موارد،  روی دکمه شروع کلیک کنید تا بک‌تست به طور خودکار انجام شده و نتایج در قالب گزارشی مفصل (از جمله سود و زیان، تعداد معاملات، کاهش سرمایه و غیره)  نشان داده می‌شود.

متاتریدر 5 (MetaTrader 5)

متاتریدر 5 ابزاری نام آشنا برای تریدرهاست. با متاتریدر 5 می‌توان به داده‌های تاریخی دقیق و جامع گذشته دسترسی داشت تا کارآیی استراتژی را بسنجید. این پلتفرم امکانات فوق‌العاده‌ای برای تحلیل نمودار و انجام معاملات در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در بروکر اوربکس با دسترسی به متاتریدر 5 و 4 می‌توانید بک تست را امتحان کنید و استراتژی‌های خود را در محیطی مشابه بسنجید.

در متاتریدر 5 نیز پروسه مشابهی برای انجام بک‌تست وجود دارد. از بخش View وارد Strategy Tester شوید و تنظیمات مشابه متاتریدر 4 را انجام دهید. مهم‌ترین تفاوت متاتریدر 5 این است که قابلیت‌ها و ابزارهای آن در مقایسه با نسخه 4 به‌روزتر و جامع‌تر است، بنابراین برای استراتژی‌های پیچیده‌تر گزینه بهتری است.

تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو یک پلتفرم تحلیلی بسیار قدرتمند است که با استفاده از آن می‌توان back test گرفت. تریدینگ ویو با استفاده از ابزارهای گرافیکی و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید استراتژی خود را در بازار واقعی بسنجید. نسخه رایگان تریدینگ ویو برای تست استراتژی‌های ساده کافی است. اما در نسخه پریمیوم می‌توانید استراتژی را در چند نمودار با داده‌های سفارشی خود و نشانگرهای بک‌تست انجام دهید.

در   TradingView نیز می‌توانید از دو روش متفاوت برای انجام بک‌تست استفاده کنید.

1. از گزینه  Replay برای حرکت به گذشته بازار و بررسی عملکرد استراتژی استفاده کنید. در این روش، پس از انتخاب بخش مورد نظر از چارت، می‌توانید گزینه Play را بزنید تا قیمت‌ها طبق داده‌های تاریخی باز شوند و استراتژی خود را تست کنید.
2. اگر استراتژی شما از پیش نوشته شده باشد و به صورت کد (اسکریپت) در پلتفرم وارد شده باشد؛ از بخش  Strategy Tester که در منوی پایینی موجود است برای تست استراتژی استفاده کنید. البته برای استفاده از این ویژگی نیاز به حساب پریمیوم خواهید داشت.

فارکس تستر (Forex Tester)

فارکس تستر یک برنامه بک‌تست اختصاصی دارد و قابلیت‌های بسیاری ارائه می‌دهد. نسخه رایگان برای تست استراتژی‌های اولیه کافی است. البته برای استفاده از نسخه رایگان تنها 30 روز مهلت دارید و در نسخه پولی به قابلیت‌های بیشتری از جمله بهینه‌سازی استراتژی، تجزیه و تحلیل‌های پیشرفته و معاملات شبیه‌سازی شده دسترسی خواهید داشت.

امی بروکر (AmiBroker)

امی بروکر در نسخه رایگان و پریمیوم قابل دسترسی است و یک برنامه نمودارگیری و تحلیل تکنیکال پیشرفته است. نسخه رایگان اکثر قابلیت‌ها را ارائه می‌دهد و در نسخه پیشرفته می‌توانید از داده‌های سفارشی نیز بک‌تست بگیرید.

برای اینکه بهترین نرم‌افزار backtetsing را انتخاب کنید؛ باید به نیازهای خود و بودجه‌تان توجه داشته باشید. اگر به دنبال یک تست رایگان و ساده هستید؛ می‌توانید از متاتریدر 4 استفاده کنید. اگر دنبال پلتفرم‌های پیشرفته‌تر با قابلیت‌های بهتر هستید؛ ForexTester  گزینه ایده‌آل خواهد بود.

تحلیل داده‌های بک تست و تفسیر نتایج

با انجام بک تست قادر خواهید بود براساس نتایج back test نقاط ورود و خروج، حد سود و ضرر، جفت ارزها و دیگر عوامل موثر در استراتژی را مشخص کنید.  بعد از اینکه داده های خود را نرم افزارها استخراج کردید؛ به داده های همچون بازده کل، وین ریت، بیشینه کاهش سرمایه، نسبت شارپ و میزان سود دسترسی خواهید داشت.

با بررسی این عوامل می توانید الگوها را شناسایی کرده و نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را بررسی کنید. در حین این تحلیل، باید کیفیت داده‌های تاریخی به‌ویژه صحت و دقت آن را در نظر گرفت. زیرا داده‌های اشتباه می‌توانند به تفسیر غلط نتایج منجر شوند. در نهایت، با تست استراتژی‌ها در شرایط مختلف بازار (مثل بازار روندی و نوسانی)، اطمینان حاصل کنید که استراتژی در تمامی شرایط قابل اطمینان و بهینه عمل می‌کند.

اشتباهات رایج در انجام بک تست (backtesting)

بک تست (backtesting) فرایندی اساسی برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است. با استفاده از بک تست، می‌توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کرده و با دیدی بازتر تصمیم‌گیری کنید. با این حال، اشتباهات رایجی در این مسیر وجود دارد که می‌تواند منجر به نتایج گمراه‌کننده شود. برای اطمینان از قابل‌اتکا بودن نتایج، از این اشتباهات پرهیز کنید:

• یکی از اشتباهات رایج این است که به اندازه کافی معامله در بک تست انجام نمی دهید. برای ارزیابی دقیق استراتژی، باید آن را در تعداد زیادی از معاملات، در تایم‌فریم‌ها و شرایط مختلف آزمایش کنید.
• backtesting یک فرایند آزمون و خطا است. به جای کنار گذاشتن استراتژی پس از چند نتیجه منفی، باید با تحلیل نتایج به بهینه‌سازی آن بپردازید.
• از مراحل اصلی بک تست، مکتوب کردن اهداف، اصول و پارامترهای استراتژی است. با ثبت دقیق این اطلاعات، می‌توانید به نتایج دقیق‌تر و کاربردی‌تر دست یابید.
• سیستم بک تست شبیه معاملات لایو نیست. بنابراین استرس، فشار و دیگر احساسات مرتبط در آن تجربه نمی‌شود. با این حال، وضعیت روحی در معاملات لایو می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر عملکرد معاملاتی شما، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی داشته باشد.
• هزینه‌های ناشی از کمیسیون و اسلیپیج را در تحلیل‌های خود لحاظ کنید. نادیده گرفتن این موارد منجر به نتایج غیرواقعی و اشتباه می‌شود.
• استفاده بیش از حد از اندیکاتورها و ابزارهای متعدد می‌تواند منجر به “بهینه‌سازی بیش از حد” شود. یعنی زمانی که استراتژی به شکلی افراطی برای داده‌های تاریخی تنظیم شده باشد و کارایی آن در آینده کاهش یابد.

backtesting در مقایسه با تحلیل بنیادی

بک تست (backtesting) و تحلیل بنیادی (fundamental analysis) دو ابزار مهم در انجام معاملات سودآور به حساب می آیند. هر دو رویکردهای متفاوتی برای ارزیابی استراتژی و تصمیم‌گیری نهایی دارند. بک تست براساس داده‌های تحلیلی عملکرد یک استراتژی معاملاتی را ارزیابی می کند و به معامله‌گران این امکان را می دهد تا پیش از  اجرای استراتژی خود در حساب واقعی، آن را شبیه‌ سازی و اصلاح کنند.

بک تست بیشتر در تحلیل تکنیکال و تعیین قواعد معاملاتی استفاده می‌شود، در حالیکه  تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی بازار بر اساس شرایط اقتصادی موجود استوار است. این اخبار تاثیر زیادی بر بازار فارکس می‌گذارند و نمیتوان از آنها غافل شد. در بک تست می توانید تاثیر اخبار بنیادی بر بازار را نیز بررسی کنید و مشاهده کنید که چگونه سنتیمنت بازار و اخبار اقتصادی مهم بر  نمودار قیمت تاثیر می گذارد. ^{fusionmarkets}

نقش بک تست  (back test) در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مولفه اساسی هر نوع استراتژی معامله‌گری به شمار می‌رود و باید بخش مهمی از هر نوع فرایند بک تست باشد. مدیریت ریسک درست از اینکه سرمایه خود را بیش از آنچه که در توانایی شما هست به خطر نیاندازید اطمینان حاصل می کند و به شما کمک می کند تا از سرمایه خود محافظت کنید.

برای مثال، در زمان backtesting، حتما حد سود و حد ضرر را مشخص کنید و بررسی کنید که چگونه  آن بر عملکرد استراتژی شما تاثیر می‌گذارد. ممکن است به این نتیجه برسید که تنظیم سطوح حد ضرر می تواند نسبت حد ریسک به ریوراد شما را بهبود ببخشد و نتایج بلند مدت تری منتهی شود.

اهمیت بک تست برای مدیریت ریسک

1. حفظ دارایی‌ها:  بک‌تستینگ به شما امکان می‌دهد بدون به خطر انداختن سرمایه، استراتژی خود را بررسی کنید. اگر متوجه شوید که استراتژی خوبی نیست؛ دارایی‌های شما حفظ می‌شود.
2. backtesting در مدل “ارزش در معرض ریسک” (VaR)
3. بهبود برنامه‌های معاملاتی با پیش بینی آینده

اهمیت بک تست در فرآیند تصمیم‌گیری

backtesting یک روش ایده‌آل برای تریدرهاست تا پیش از معامله در بازار واقعی، مهارت‌های خود را بیازمایند و از استراتژی‌های تحلیلی خود اطمینان حاصل کنند. در این مقاله، با هر آنچه که قبل از بک تست گرفتن باید بدانید؛ آشنا شدید. البته از یاد نبرید که سیستم بک تست نه تنها یک ابزار فوق‌العاده برای ارزیابی استراتژی‌ها و پیش‌بینی عملکرد آن‌ها در شرایط واقعی است؛ بلکه یک روش عالی برای تقویت و بهبود مهارت‌های شما در بازار فارکس نیز می‌باشد.

استفاده از backtesting به عنوان بخشی از فرآیند آموزش و آماده‌سازی شما برای معامله‌گری در بازار فارکس، می‌تواند به شما اعتماد به نفس بیشتری داده و شما را به تریدر موفق‌تری تبدیل کند. آیا تا بحال از بک تست برای ارزیابی استراتژی های خود استفاده کرده اید ؟ بنظر شما کدام نرم افزار برای اجرای بک تست مناسبتر است ؟ لطفا نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.