عناوین
اسلیپیج در فارکس: چرا رخ می‌دهد و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟
اسلیپیج یکی از اصطلاحاتی است که اگر در بازار فارکس فعالیت می کنید، باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید، چرا که می تواند تاثیر قابل توجهی بر سود نهایی شما بگذارد.
در این مقاله ابتدا به تعریف اسلیپیج در فارکس و سپس به انواع مختلف آن، علل بروز اسلیپیج و راهکارهایی برای کاهش اثرات آن را می پردازیم. پس تا پایان با ما همراه باشید.
لغزش قیمت یا اسلیپیج چیست؟
هنگامی که معامله‌گران سفارشی را در بازار ثبت می‌کنند، انتظار دارند که سفارش دقیقاً در قیمت مورد نظر باز یا بسته شود. البته همیشه اینگونه نیست و ممکن است سفارش در قیمت متفاوتی اجرا شود. این اختلاف قیمت که به آن اسلیپیج (لغزش قیمت) گفته می‌شود، می‌تواند بر سود نهایی معامله‌گران تأثیرگذار باشد.
بهتر است بگوییم لغزش قیمت زمانی رخ می‌دهد که به دلیل حرکت قیمت بین زمان ثبت سفارش و زمان اجرای آن، قیمت متفاوتی ثبت شود و معامله در قیمت متفاوتی اجرا می شود. به عبارت دیگر، اسلیپیج اختلاف قیمتی است که شما قصد داشتید در آن وارد معامله شوید و قیمتی که در واقع معامله اجرا شده است که ممکن است بهتر یا بدتر از قیمت مورد نظر شما باشد.
برای مثال، فرض کنید شما سفارشی را در نقطه 1.1278 ثبت می‌کنید، اما متوجه می‌شوید که معامله شما در نقطه 1.1280 باز شده است. این دو پیپ اختلاف همان چیزی است که به آن اسلیپیج گفته می‌شود.
اسلیپیج ممکن است در هر زمانی رخ دهد، اما در دوران نوسانات شدید بازار و زمانی که سفارشات بازار بیشتری ثبت می‌شود، رایج‌تر است.
بیشتر بخوانید: سواپ یا بهره شبانه چیست؟
انواع اسلیپیج
همانطور که اشاره شد، مفهوم اسلیپیج یا لغزش قیمت در بازارهای مالی به تفاوت بین قیمتی که قصد داشتید معامله را در آن انجام دهید و قیمتی که در واقع معامله شما اجرا می‌شود، اشاره دارد. این اختلاف قیمت می‌تواند به یکی از سه شکل زیر باشد:
-
لغزش مثبت (Positive Slippage):
لغزش مثبت زمانی رخ می‌دهد که معامله شما در قیمتی بهتر از قیمت مورد انتظار اجرا شود. در این حالت، معامله در قیمت بالاتری باز می‌شود و به نفع معامله‌گران است. البته این نوع اسلیپج به ندرت رخ می دهد.
مثال: فرض کنید شما سفارش خرید خود را در قیمت 1.3000 ثبت کرده‌اید، اما معامله شما در قیمت 1.2995 اجرا می‌شود، که به معنای خرید با قیمت بهتر از آن چیزی است که پیش‌بینی کرده‌اید.
-
لغزش منفی (Negative Slippage):
لغزش منفی زمانی رخ می‌دهد که معامله شما در قیمتی بدتر از قیمت مورد انتظار اجرا شود. این نوع اسلیپیج به طور معمول بیشتر از لغزش مثبت رخ می‌دهد و به ضرر معامله‌گران است.
مثال: فرض کنید شما سفارش خرید خود را در قیمت 1.3000 ثبت کرده‌اید، اما معامله شما در قیمت 1.3015 انجام می‌شود، که به معنای خرید در قیمت بدتری است و به ضرر شما تمام می‌شود.
-
بدون لغزش (No Slippage):
در این حالت، معامله دقیقاً در همان قیمتی که انتظار می‌رفت اجرا می‌شود و هیچ اختلاف قیمتی وجود ندارد. این اتفاق معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار به طور پایدار حرکت کرده و تأخیری بین ثبت سفارش و اجرای آن وجود ندارد.
به طور کلی لغزش معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار به سرعت در حال حرکت باشد و تأخیر بین زمان ثبت سفارش و زمان اجرای آن باعث تغییر قیمت شود. در ادامه، به عواملی که باعث ایجاد اسلیپیج می‌شوند، خواهیم پرداخت.
چه چیزی باعث ایجاد اسلپیچ در معاملات فارکس می شود؟
لغزش در فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت واقعی اجرای یک معامله با قیمت مورد نظر معامله‌گر تفاوت داشته باشد. عوامل مختلفی باعث ایجاد اسپیلیج در معاملات فارکس می‌شود. در ادامه به مهمترین این عوامل خواهیم پرداخت:
- نوسانات بازار (Market Volatility)
حرکت‌های سریع قیمت: لغزش بیشتر در زمان نوسان شدید بازار اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها در مدت زمان کوتاهی تغییرات زیادی دارند. اعلامیه‌های اقتصادی مهم (مانند تصمیمات بانک مرکزی، داده‌های GDP یا گزارش‌های اشتغال) می‌توانند باعث تغییرات ناگهانی قیمت‌ها شوند و این امر مانع اجرای سفارش در قیمت مورد نظر می‌شود.
- کمبود نقدینگی (Low Liquidity)
عدم وجود خریداران یا فروشندگان کافی: لغزش زمانی رخ می‌دهد که نقدینگی در بازار کم باشد. هنگامی که در سطح قیمت مورد نظر، معاملات کافی برای پر کردن سفارشات وجود نداشته باشند، بروکر مجبور است سفارش را در قیمت بعدی موجود در بازار اجرا کند، که ممکن است بالاتر یا پایین تر از قیمت مورد نظر باشد.
- حجم بالای سفارش (Large Trade Sizes)
حجم بالای سفارش: سفارش‌های بزرگ، به‌ویژه در جفت ارزهایی با نقدینگی پایین، می‌توانند باعث لغزش شوند. وقتی یک معامله‌گر سفارش بزرگی ثبت می‌کند، ممکن است سفارش در قیمت مورد نظر کامل نشود، بنابراین بخش باقی‌مانده سفارش در قیمت پایین تری اجرا می‌شود.
- اخبار اقتصادی مهم (Major Economic Announcements)
اخبار اقتصادی تاثیرگذار: رویدادهای خبری اقتصادی یا بحران‌های ژئوپولتیک می‌توانند باعث حرکت‌های بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی قیمت شوند که منجر به لغزش می‌شود. این به‌ویژه زمانی اتفاق می‌افتد که اخبار باعث واکنش‌های غیرمنتظره بازار شوند که قیمت‌ها را به‌سرعت تغییر می‌دهند.
- گپ‌های قیمتی (Price Gaps)
گپ‌های شبانه یا آخر هفته: گاهی اوقات در بازار فارکس گپ‌های قیمتی بین جلسات معاملاتی رخ می‌دهد، به‌ویژه پس از تعطیلات آخر هفته یا رویدادهای مهم. زمانی که بازار دوباره باز می‌شود، ممکن است قیمت به طور قابل توجهی متفاوت از قیمت آخرین بسته شدن باشد، که باعث می‌شود سفارشات در قیمت‌های متفاوتی اجرا شوند.
مثال: اگر یک جفت ارز در روز جمعه در قیمت 1.2000 بسته شود و در روز دوشنبه به دلیل اخبار آخر هفته با قیمت 1.2050 باز شود، گپ قیمتی ایجاد می‌شود و سفارش‌های بازار که در قیمت جمعه ثبت شده‌اند، ممکن است در قیمت بالاتری اجرا شوند.
- سرعت اجرای بروکر (Execution Speed)
تاخیر در اجرای سفارش: اگر سیستم اجرایی بروکر کند باشد، ممکن است تأخیر بین زمان ثبت سفارش و زمان اجرای آن رخ دهد. در این مدت، قیمت ممکن است تغییر کند و این باعث بروز لغزش می‌شود. در واقع، اگر پلتفرم معاملاتی یک بروکر دچار مشکلات فنی یا ترافیک بالا شود، سفارش‌ها ممکن است با تأخیر اجرا شوند، که باعث بروز تفاوت بین قیمت موردنظر و قیمت واقعی در زمان اجرا می‌شود.
- میزان نقدینگی بروکر
مشکلات تأمین‌کنندگان نقدینگی: برخی از بروکرها برای اجرای سفارش‌ها به تأمین‌کنندگان نقدینگی یا سازندگان بازار وابسته هستند. اگر این تأمین‌کنندگان نتوانند قیمت مورد نظر شما را تأمین کنند، لغزش رخ می‌دهد.
- ساعات معامله (Market Hours)
ساعات غیرمعمول (Non-Peak Trading Hours): لغزش بیشتر در زمان‌هایی که بازار نقدینگی کمتری دارد، مانند ساعات شب یا بین پایان سشن آمریکا و شروع سشن آسیا رخ می‌دهد. در این زمان‌ها تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان در بازار فعال هستند و احتمال لغزش افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:اسپرد در فارکس چیست؟ (spread)+ بهترین روش محاسبه
چطور اسلیپج را مهار کنیم؟
برای بحداقل رساندن اسپیلیج می توان به موارد زیر توجه کرد:
- تنظیم سطح تحمل لغزش قیمت (Slippage Tolerance Level):
بیشتر پلتفرم‌های فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سطح تحمل لغزش خود را تنظیم کنند. شما می‌توانید درصدی که میخواهید قیمت در آن محدوده تغییر کند را مشخص می کنید. اگر قیمت تغییر کند و از حد تحمل شما فراتر رود، سفارش شما رد خواهد شد و اجرا نمی‌شود. - استفاده از سفارش‌های توقف ضرر تضمینی (Guaranteed Stop-Loss Orders):
سفارش‌های توقف ضرر تضمینی اطمینان حاصل می کنند که در صورت تغییر جهت بازار، معامله شما در قیمتی که مشخص کرده‌اید بسته می‌شود. این روش به شما کمک می‌کند تا در هر شرایطی از موقعیت‌های معاملاتی خود محافظت کنید و بیشتر از مقدار تحمل خود از طریق لغزش ضرر نکنید. - نوع سفارش (Order Type)
دو نوع سفارش وجود دارد سفارش های بازار و سفارش های محدود :
- سفارش‌های بازار (Market Orders): سفارش‌های بازار در سریع‌ترین زمان ممکن اجرا می‌شوند، اما این احتمال وجود دارد که منجر به لغزش شوند، به‌ویژه در زمان‌های نوسان بالا.
- سفارش‌های محدود (Limit Orders): این سفارش‌ها به شما اجازه می‌دهند تا قیمت دقیقی برای خرید یا فروش تعیین کنید. اگر قیمت بازار به سطح تعیین‌شده نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد و در نتیجه لغزش اتفاق نمی‌افتد.
انتقال به سفارش‌های محدود (Limit Orders) به جای سفارش‌های بازار (Market Orders):
با استفاده از سفارش‌های محدود می‌توانید از لغزش جلوگیری کنید. در این نوع سفارش، معامله تنها در قیمت تعیین‌شده شما یا بهتر از آن انجام می‌شود. اگر قیمت ارز به قیمتی پایین تر از قیمت شما برسد، سفارش محدود شما منقضی می‌شود و اجرا نمی‌شود.
- اجتناب از معامله در زمان اعلام اخبار اقتصادی مهم:
بیشتر لغزش‌ها زمانی رخ می‌دهند که اخبار اقتصادی مثبت یا منفی منتشر می‌شود. برای اجتناب از ریسک لغزش، بهتر است از معامله در این زمان‌ها خودداری کنید و تقویم اخبار جهانی را برای بررسی رویدادهایی که می‌توانند بر قیمت‌های فارکس تأثیر بگذارند، پیگیری کنید. همچنین در شرایط بحرانی مانند پاندمی یا جنگ‌ها که بازارها به شدت نوسان دارند، بهتر است از معامله خودداری کنید. - معامله در ساعات غیرمعمول (Non-Traditional Hours):
برای جلوگیری از لغزش، می‌توانید در ساعات غیرمعمول معامله کنید، زمانی که بازار کمترین نوسان را دارد. در ساعات ابتدایی یا انتهایی روز، نوسان کمتری مشاهده می‌شود، زیرا تعداد خریداران و فروشندگان کمتر است و این امکان را فراهم می‌کند که سفارش‌های بازار در قیمت‌های مشخص‌شده اجرا شوند. - معامله در بازارهای با نقدینگی بالا:
معامله در بازارهای با نقدینگی بالا به این معنی است که تعداد خریداران و فروشندگان برابر است. این باعث کاهش احتمال لغزش و افزایش احتمال اجرای سفارش‌ها در قیمت‌های تعیین‌شده توسط معامله‌گر می‌شود. وقتی یک جفت ارزی با حجم بالای معاملات معامله می‌شود، لغزش کمتر است و اجرای سفارش‌ها روان‌تر خواهد بود. - معامله با بروکرهایی با سرعت اجرای بالا:
انتخاب بروکری که سرعت اجرای بالایی ارائه می‌دهد، باعث می‌شود سفارش‌های شما بدون تأخیر اجرا شوند. تأخیر در اجرای سفارش باعث لغزش می‌شود زیرا قیمت ثابت شما و قیمت بازار تفاوت پیدا می‌کنند، چرا که جفت ارزها زمان بیشتری برای نوسان دارند. اگر بروکر شما سفارش را در عرض چند ثانیه اجرا کند، جفت ارزها زمان کمتری برای نوسان دارند و بیشتر سفارش‌ها در قیمت موردنظر اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ کلیدی در تحلیل تغییرات قیمتی
نقش بروکر در به حداقل رساندن اسلیپیچ
انتخاب یک بروکر مناسب در بحداقل رساندن میزان اسلپیچ در معاملات کمک می کند. بروکری را انتخاب کنید که از نظر فنی سرعت اجرای بالایی داشته باشد، بیشتر اسلیپیج های که در معاملات خود مشاهده می کنید ناشی از تاخیر در اجرای سقارشات است. با انتخاب یک بروکر مناسب و بدون Ndd که به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون هیچ‌گونه دخالتی از طرف دسک معاملاتی، مستقیماً به شبکه‌های بانکی و سایر معامله‌گران متصل شوند، می توانید تجربه بهتری از معاملات در فارکس داشته باشید.
برخی از پلتفرم‌های معاملاتی سفارش‌های بازار را حتی زمانی که قیمت جاری با قیمت مشخص‌شده شما مطابقت ندارد، اجرا می‌کنند. اما بیشتر بروکرها تنها زمانی سفارش را اجرا می‌کنند که قیمت ارز در محدوده تحمل لغزش شما باشد. اگر قیمت از حد تحمل شما فراتر رود، سفارش شما رد می‌شود. بنابراین، بررسی نحوه برخورد پلتفرم و بروکر با لغزش ضروری است تا بتوانید آن را به حداقل برسانید. بروکر اوربکس یک بروکر NDD است که در معاملات معامله گران هیچ دخل و تصرفی ندارد و همچنین با اتصال به بانک ها جهانی نقدینگی کافی را دارد در نتیجه در بروکر اوربکس اسلیپیچ به صفر می رسد و معامله گران بدون دغدغه می توانند به انجام معاملات خود بپردازند.
سخن پایانی
اسلیپیج یا لغزش قیمت اختلاف بین قیمت ثبت سفارش و قیمت اجرای آن است که همواره در بازار فارکس رخ می دهد. اسپرد خرید و فروش ممکن در زمانی که معامله کامل می شود تغییر کند، در نتیجه لغزش رخ دهد. اسلپیج در تمام بازارهای مالی مشاهده می شود مثل بازار سهام، بورس ، ارز دیجیتال و فیوچرز و در کل در بازارهای که نوسانات بالا و یا نقدینگی کمی دارند بیشتر مشاهده می‌شود. یکی از بهترین روش ها برای بحداقل رساندن اسلیپیچ انتخاب بروکر معتبر است با بروکر اوربکس اسلپیچ معاملات شما بحداقل می‌رسد و با اطمینان خاطر می توانید به معامله بپردازید.