میانگین متحرک (moving average) ابزاری که جلوی ورودهای اشتباه را می‌گیرد

وقتی چند کندل پشت سر هم بالا و پایین می‌شوند؛ تشخیص روند واقعی بازار، ساده نیست. اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌کند نویزهای کوتاه‌مدت کمتر به چشم آمده و مسیر اصلی قیمت واضح‌تر شود. این ابزار قرار نیست آینده را پیش‌بینی کند؛ کار اصلی آن فقط این است که نشان دهد قیمت نسبت به میانگین رفتار گذشته خود، کجا ایستاده است. به همین دلیل مووینگ اوریج هم برای معامله‌گر مبتدی کاربرد دارد؛ هم برای تریدری که دنبال فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف و تصمیم‌گیری منظم‌تر است.

توضیح جامع‌تری از Moving Average

میانگین متحرک یک خط روی نمودار است که میانگین قیمت را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد. مثلاً اگر این اندیکاتور روی عدد 20 تنظیم شود؛ اندیکاتور میانگین قیمت 20 کندل اخیر را محاسبه می‌کند و آن را به شکل یک خط نرم روی چارت نمایش می‌دهد. با تشکیل هر کندل جدید، داده قدیمی‌تر از محاسبه خارج و عدد جدید جای آن را می‌گیرد. به همین دلیل به آن متحرک می‌گویند.

کاربرد اصلی این خط، ساده‌تر کردن تصویر بازار است. به جای اینکه تریدر درگیر بالا و پایین شدن تک‌تک کندل‌ها شود؛ می‌تواند ببیند قیمت بالای میانگین قرار دارد یا پایین آن، به عبارت دیگر شیب میانگین رو به بالا است یا پایین! همچنین می‌فهمد آیا بازار واقعاً روند دارد یا فقط در یک محدوده کوچک نوسان می‌کند.

میانگین متحرک چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه نسخه ساده میانگین متحرک پیچیده نیست. فرض کنید می‌خواهید میانگین متحرک 5 دوره‌ای را حساب کنید و قیمت‌های بسته شدن پنج کندل اخیر برابر 101،103،100، 102 و 104 باشد. مجموع این اعداد 510 است و اگر آن را بر 5 تقسیم کنیم، عدد 102 به دست می‌آید. این عدد همان میانگین متحرک 5 دوره‌ای در آن لحظه است.

با اضافه شدن کندل بعدی، اولین عدد از محاسبه حذف و قیمت کندل جدید وارد فرمول می‌شود. همین حرکت مداوم باعث می‌شود MA (میانگین متحرک) همیشه خودش را با قیمت‌های جدید به‌روزرسانی کند. اما چون بر اساس داده‌های گذشته ساخته می‌شود؛ ذاتاً یک اندیکاتور تأخیری است.

انواع مووینگ اوریج ها: SMA، EMA و WMA

این اندیکاتور فقط یک مدل ندارد. تفاوت اصلی مدل‌های میانگین متحرک، در این است که هرکدام به قیمت‌های جدید و قدیمی چقدر اهمیت می‌دهند. انتخاب نوع MA باید با سبک معامله شما هماهنگ باشد. تریدر اسکالپر با تریدر بلندمدت از بازار یک چیز نمی‌خواهد!

1. SMA یا میانگین متحرک ساده: همه قیمت‌ها را با وزن یکسان حساب می‌کند. به همین دلیل خط آن نرم‌تر است و برای دیدن روندهای آرام و بلندمدت کاربرد خوبی دارد. ایراد آن این است که نسبت به تغییرات سریع بازار دیرتر واکنش نشان می‌دهد.
2. EMA یا میانگین متحرک نمایی: به قیمت‌های جدید وزن بیشتری می‌دهد. همین ویژگی باعث می‌شود سریع‌تر از SMA تغییر جهت را نشان دهد. به همین دلیل بسیاری از تریدرهای کوتاه‌مدت در فارکس، طلا و کریپتو از EMA استفاده می‌کنند.
3. WMA یا میانگین متحرک وزنی: داده‌های جدیدتر را مهم‌تر در نظر گرفته اما فرمول وزن‌دهی آن با EMA فرق دارد.

طبق آمار کاربران اوربکس در متا5، 73% تریدرها از sma و ema بیشتر از wma استفاده می‌کنند.

آموزش تنظیم Moving Average در متاتریدر 5

برای اضافه کردن مووینگ اوریج در متاتریدر 5 ابتدا نماد مورد نظر خود را باز کنید؛ مثلاً EURUSD. سپس از منوی بالای نرم‌افزار مسیر Insert، سپس Indicators، بعد Trend و در نهایت Moving Average را انتخاب کنید. بعد از انتخاب اندیکاتور، پنجره تنظیمات باز می‌شود. در بخش Period تعداد کندل‌های مورد استفاده را می‌نویسید. در قسمت Method نوع میانگین را انتخاب می‌کنید؛ مثل Simple برای SMA یا Exponential برای EMA. در بخش Apply to معمولاً گزینه Close انتخاب می‌شود؛ چون بیشتر تحلیلگران قیمت بسته شدن کندل را معتبرتر می‌دانند.

در آخر می‌توانید رنگ و ضخامت خطوط را تنظیم کنید تا روی نمودار خواناتر باشد.

برای شروع، ترکیب EMA20، EMA50 و EMA200 انتخاب قابل قبولی است. EMA20 رفتار کوتاه‌مدت قیمت را نشان می‌دهد؛ EMA50 برای دیدن روند میان‌مدت کمک می‌کند و EMA200 یک دید کلی از جهت اصلی بازار می‌دهد. بعد از مدتی تمرین در حساب دمو، می‌توانید تنظیمات را طبق سبک معاملاتی خود تنظیم کنید.

استفاده از مووینگ اوریج برای تشخیص روند بازار

کاربرد اصلی اندیکاتور میانگین متحرک، تشخیص جهت روند است. وقتی قیمت بالای MA قرار دارد و شیب میانگین رو به بالاست؛ معمولاً بازار در فاز صعودی قرار گرفته. در چنین شرایطی بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند بیشتر دنبال فرصت خرید باشند؛ نه فروش خلاف روند. در روند نزولی، شرایط برعکس است. قیمت زیر میانگین قرار دارد؛ شیب MA رو به پایین است و برخوردهای قیمت به میانگین بیشتر نقش مقاومت پیدا می‌کنند. اینجا فروش در اصلاح‌های صعودی منطقی‌تر از خریدهای عجولانه است؛ البته به شرطی که ساختار بازار و مدیریت ریسک هم آن را تأیید کنند.

اگر میانگین تقریباً صاف و بدون نوسان باشد؛ بازار رنج است. این همان جایی است که مووینگ اوریج می‌تواند فریبنده شود. در بازار رنج، برخورد قیمت با MA لزوماً معنی خاصی نداشته و بهتر است از ابزارهای دیگر، حمایت و مقاومت یا پرایس اکشن کمک بگیرید.

مزایا و محدودیت‌های Moving Average

مزایا	محدودیت‌ها
تشخیص ساده‌تر جهت روند	تأخیری بودن نسبت به قیمت
قابل استفاده در فارکس، طلا، سهام و کریپتو	عملکرد ضعیف‌تر در بازار رنج
کمک به فیلتر کردن معاملات خلاف روند	کافی نبودن برای ورود به تنهایی
امکان ترکیب با پرایس اکشن و حمایت/مقاومت	حساسیت بالا به انتخاب دوره زمانی

یک استراتژی ساده با EMA20، EMA50 و EMA200

برای شروع کار با مووینگ اوریج می‌توانید از این چارچوب ساده استفاده کنید. ابتدا ببینید قیمت نسبت به EMA200 کجاست. اگر قیمت بالای EMA200 باشد؛ سناریوی اصلی شما خرید است و اگر پایین آن باشد؛ فروش. بعد وضعیت EMA20 و EMA50 را بررسی کنید. قرار گرفتن EMA20 بالای EMA50 معمولاً نشانه قدرت کوتاه‌مدت خریداران است. در مرحله بعد منتظر پولبک بمانید. اگر قیمت در روند صعودی به محدوده EMA20 یا EMA50 برگشت و کندل تأییدی مناسبی تشکیل شد؛ می‌توانید معامله را بررسی کنید. حد ضرر باید پشت ناحیه نامعتبر شدن تحلیل قرار بگیرد. نه صرفاً چند پیپ پایین‌تر از میانگین! برای ثبت tp هم باید با ساختار بازار و نسبت ریسک به ریوارد هماهنگ باشد.

نتیجه‌گیری، با moving average بازار را بهتر بخوانید؛ نه اینکه پیش‌بینی کنید

میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و اگر درست استفاده شود می‌تواند کیفیت تصمیم‌های معاملاتی را بالا ببرد. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند روند را بهتر درک کنید؛ معاملات خلاف جهت را فیلتر و در اصلاح‌های قیمتی دنبال فرصت‌های منطقی‌تر باشید. با این حال، هیچ خطی روی چارت نمی‌تواند جای مدیریت ریسک و تجربه را بگیرد. بهترین استفاده از MA زمانی است که آن را کنار ساختار بازار، حمایت و مقاومت و کندل تأییدی بررسی کنید.